ЦЕНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

 

Фуфаев В.В. – д.т.н., г.н.с., Ченцов С.В. – д.т.н., проф., Ламанский М.Г. - аспирант

(Центр системных исследований, г. Москва; Красноярский государственный технический университет, г. Красноярск; Хакасский государственный университет, г. Абакан)

 

В настоящее время банковская деятельность кредитно-финансовых учреждений Российской Федерации,  направленная на интенсивный поиск новых возможностей, проведение инновационных  реформ, формирование сфер влияния, испытывает трудности. Эти трудности объясняются многими причинами: отражением общего состояния экономики,  следствием жесткого государственного регулирования (реформирования), рисковой кредитной политики банков, неквалифицированного управления, неумения приспособиться к новым экономическим условиям, но, главное, отсутствием системного подхода к банковскому сообществу как сложной, диссипативной, динамической, самоорганизующейся системе ценологического типа [1].

Актуальность подчеркивается тем, что размер этой самоорганизующейся системы неуклонно и устойчиво (невзирая на кризисы) растет, что демонстрируется рисунком 1.

Рис. 1. Динамика количества зарегистрированных банков России (помесячно 1998-2004гг.)

 

Многие аналитики приходят к единому мнению о том, что в настоящее время выстраивается Российская банковская система, состоящая из четырех уровней [2-5]: верхний – Центральный Банк России, Агентство по реструктуризации, другие надзорные и контролирующие органы; второй – крупнейшие банки общефедерального значения - партнеры ЦБ, обслуживающие бюджет, его крупнейших плательщиков и стратегические предприятия; третий – региональные банки, обслуживающие местный бюджет, системообразующие предприятия, население и проводящие региональные платежи, в равной степени контролируемую ЦБ РФ и губернаторами; четвертый - система частных банков, обслуживающих малый и средний бизнес. Как среди банков общефедерального значения, так и среди региональных банков намечается определенная специализация. Прослеживается распределение сфер влияния по целевым назначениям при росте состава и объема банковских услуг, числа филиалов и клиентов. В настоящее время в банковской системе действуют банки, которые можно разделить на крупные (крупнейшие) банки, которые обладают «высоким статусом», средние и малые банки «с низким статусом», но которых значительно больше по количеству. По мере понижения статуса число различных банков увеличивается и наоборот. В этом усматривается влияние «ситуации конкуренции» банков, соревнующихся друг с другом за обладание некоторой ценной для них емкостью, например, денежной массой, которая обеспечивает их рост как количественно, так и качественно при общей ограниченности ее ресурсов. По данным ЦБ РФ, на первые 200 банков приходится 85% всех активов, на следующие 800 – 12%, на остальные (около 400) – 3%.

Крупные банки возникли на базе реорганизованных государственных банков и их отделений, которые в момент создания получили достаточно большие стартовые возможности по сравнению с остальными в виде сложившейся клиентуры, значительных денежных средств и профессионально подготовленных кадров. «Банки с меньшим статусом» - малые и средние банки располагаются в регионах, формируя в рамках РФ региональную банковскую систему, и являются неконкурентоспособными по сравнению с крупными, в основном столичными, банками. Более детальный анализ экономических показателей коммерческих банков свидетельствует, насколько разбалансирована региональная банковская система, в которой лидируют несколько крупных банков (максимальное соотношение уставных капиталов достигает 200 к 1). Однако при всей низкой финансовой активности малых банков, роль их определяется не размерами их активов, а местом и ролью в экономике своего региона. Задача малых банков состоит не в накоплении крупных инвестиционных ресурсов и активной работе на финансовых и фондовых рынках, а в расчетно-кассовом обслуживании и кредитовании текущей деятельности местных регионального значения предприятий и организаций,  в том числе относящихся к субъектам малого предпринимательства. Дальнейшее уменьшение качественного и количественного влияния мелких банков на развитие и формирование банковской системы может при определенном развитии событий привести к большим  проблемам. По зарубежному опыту известно, что в стабильной устойчивой банковской системе при определенных условиях крах одного, пусть даже самого мелкого, банка всегда влечет за собой нежелательные последствия, как для конкретного региона, так и для всей системы в целом.

Законы самоорганизации таких систем, как банковская система России, неизбежно ведут к образованию систем ценологического типа [6]. Город, регион, республика, страна представляют собой совокупность особей – субъектов экономики (предприятий, бюджетных учреждений, банков, колхозов и др.), которую в [7] предложено называть мегаценозом, или, что методологически равнозначно – бизнесценозом. Множество банков выделенной совокупности обеспечивает функционирование этого бизнесценоза, образует его инфраструктуру, рассматриваемую как целостность и характерную для ограниченного пространства, в котором сложились определенные условия среды. Сообщество банков является одной из популяций, назовем ее банковским бизнес-сообществом (группой бизнесособей вида деятельности по [7]) бизнесценоза. За единицу-особь банковского сообщества в целях ценологического анализа принимается банк с определенным, характерным для данного исследования показателем - например, вклады населения и предприятий в банк.  Отметим, что, являясь бизнесособъю, конкретный банк одновременно является и техноценозом [1], обслуживающим внутренний технологический процесс бизнесособи, включающий техническую составляющую и информационную, которые обеспечивают информационный отбор банков в бизнесценозе (межвидовой отбор), так и в популяции себе подобных бизнесособей (внутривидовой отбор). Происходит конкуренция банков за некоторые ресурсы окружающей (внешней) социально-экономической среды. Эти ресурсы, располагаемые на определенной локальной (региональной) территории являются ограниченными, лимитируемыми как для бизнесценоза в целом (например при ограничениях в потреблении электроэнергии), так и для выделенных в нем популяций (в рассматриваемом случае для банковского бизнес-сообщества это, например, денежные средства населения и предприятий).

 Структура ценологических систем формализуется фундаментальной математической основой и в полном объеме представлена в [8]. Теоретические основы динамики структуры ценозов, формализующие результат действия информационного отбора, представлены в [7,9].

Первой попыткой провести ценологический анализ банковского бизнес-сообщества  за 1995-1998гг. является [10]. Анализ проведен для выборки 100 крупнейших банков по рейтингу и статическим методом, что сужает возможность полноценных выводов. Учитывая имеющуюся базу по теоретическим основам динамики структуры ценозов необходимо продолжить ценологические исследования структуры банковской системы России, основываясь на генеральной совокупности банков (www.banks-rate.ru), для целей получения моделей эффективного управления объективными законами самоорганизации структуры банковского сообщества на основе конкурентного информационного отбора рыночной экономики.

Развитые капиталистические страны за длительный период своей истории путем проб и ошибок уже сумели сформировать свои жизненные пространства по принципам, близким к рациональным ценозам, не нарушая пределы, устанавливаемые структурными распределениями. Этим, собственно, и объясняется стабильность и процветание их экономики и социальной сферы на сегодняшнем этапе. Для изучения банковского бизнессообщества России необходимо использовать математический аппарат, опирающийся на негауссовую статистику и модели гиперболического Н-распределения [8], что открывает подход  к нормированию и регулированию, воздействию и оценке состояния и эффективности банковской системы. Распределения групп банков по определенным параметрам могут стать действенным инструментом исследования банковской системы в новой среде конкуренции для целей определения состояния стабильности развития и функционирования сообщества банков.

Методика ценологического анализа статистической информации заключается в следующем:

1.      Выделяем банковскую систему в пространстве и во времени как некую целостность, которая имеет функциональные особенности.

2.      Составляется перечень банков исследуемой выборки на конкретную дату отчетного периода;

3.      Определяем параметр банка, по которому будет производиться группировка, воспользовавшись существующими международными и отечественными рейтингами надежности банков. Этими параметрами могут быть параметры международных и российских рейтингов банков, в число которых входит уставный капитал, размер активов и т.д. (порядка 19).

4.      Расположив элементы в порядке убывания величины исследуемого параметра банка (например, величина уставного капитала, млн. руб.) получим ранговое распределение. Ранговое распределение – это зависимость величины параметра от ранга (порядкового номера) при упорядочении значений параметра на множестве объектов по убыванию.

По данной методике проанализировано 19 показателей – всех банков России, находящихся в общероссийском рейтинге банков за каждый месяц с 01.1998 г по 06.2004 г. Негауссовые ранговые распределения описываются математически моделью Н- распределения:

,                (1)

где r – ранг (номер по порядку); W₀ – максимальное значение параметра, соответствующее первому рангу сообщества; β > 0 – характеристический показатель гиперболической аппроксимации рангового распределения.

Особенностью рангового распределения применительно к банковскому сообществу является немногочисленность гигантов (крупных банков)  и длинный саранчовый хвост средних и мелких банков (рис. 2, 3).

Для более компактного представления проводится свертка ранга рассматриваемых показателей с определённым шагом. В результате получено, что шаг из квартала в квартал значительно колеблется, а максимальное отклонение рассчитываемого коэффициента β от базового (без свертки) составило 2,4%. Исследована зависимость шага свёртки от агрегированного значения выбранного показателя. В результате данного исследования показано, что для конкретного рангового распределения имеется минимум отклонения, при котором базовое ранговое распределение с длинным хвостом имеет характеристический показатель свернутого рангового распределения. При этом отклонение равно 0,001%. (табл. 1).

Таблица 1

Динамика b

 

В [7,9] доказано, что критерием отнесения системы к ценологическому типу и показателем устойчивости структуры в динамике является коэффициент конкордации Кендалла:

,                                                       (1)

где , и , m – количество временных периодов; n – количество банков; r – значение показателя ранга; Р – количество периодов; S_med – средняя сумма рангов банков для каждого временного периода; D – сумма квадратов разности S_med и суммы рангов каждого банка по каждому из периодов; W – коэффициент конкордации.

Этот коэффициент показывает взаимозависимость составляющих системы. То есть показывает, есть ли какая-то взаимосвязь (в данном случае ценологический закон) между исследуемыми данными. Значения коэффициента выше 0,5 указывают на существование зависимости достойной внимания. В данном случае, в качестве экспертов выступили кварталы, а в качестве их оценки – ранги рассчитываемых данных, то есть проранжировали данные за каждый период времени (квартал). Банк с самым большим показателем (в данном случае был взят собственный капитал) получает ранг=1, второй банк ранг=2 и т.д.

Расчёты проводились с использование профессионального математического пакета MathCad 2001i Pro. Таким образом были рассчитаны коэффициенты конкордации для всех 19-ти показателей всех банков за все периоды (78 временных периодов). Результаты приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

Коэффициенты конкордации

 

По результатам исследования в большинстве случаев K>0,8. Следовательно, можно говорить о сильных взаимозависимостях в банковской системе РФ. Динамика отдельного банка как особи сильно подвержена влиянию ценоза и наоборот, что формализуется структурно-топологической динамикой [9].

Видовое распределение получается сверткой рангового: пересчитываются объекты (количество рангов) с одинаковым значением параметра, в результате чего образуется группа; далее группы, насчитывающие одинаковое число объектов (рангов), объединяются в касты; касты располагаются в порядке уменьшения в них числа групп. В результате по оси абсцисс обозначается количество объектов в группе, а по оси ординат – число групп в касте [10]. Видовое распределение описывается формулой:

,                                                                      (2)

где γ=1+α – характеристический показатель, W₀₁ -  численность первой касты, представленной уникальными видами (каждый из одной особи).                                                      

Первая каста (ноева) будет образована видами, каждый из которых представлен только одной особью; вторая каста – каждый вид представлен двумя, третья – тремя особями и т.д. И в какой то момент распределения появятся касты, каждая из которых образована одной группой, со все увеличивающимся числом особей (виды большой численности) – саранчовая каста. Переход к видовому распределению осуществляется в связи со сложностью аппроксимации длинных хвостов рангового распределения. Это видовое распределение может оказаться более информативным и позволит сделать ряд содержательных выводов. В случае оперирования видовым распределением банковское сообщество можно рассматривать как условный ценоз, а для любого ценоза существует два неустойчивых состояния: не может функционировать система образованная лишь уникальными элементами и система не может состоять только из одинаковых элементов. Уменьшение касты редких видов также вызывает неустойчивость существования ценоза. Система устойчива, если 40-60% всех видов ценоза образуют ноеву касту (5-10% числа особей) и 40-60% всех особей попадают в саранчовую касты (5-10% всех видов). Это соотношение определяет закономерности построения, функционирования и развития ценозов. Таким образом, для стабильности системы необходимо такое явление как бизнесразнообразие: наличие в условном банковском ценозе самых различных видов с неравным количеством особей повышает устойчивость ценоза в целом.

Несмотря на то, что структура банковского сообщества может описываться разными типами распределений, для непрерывных величин более подходит описание ранговым Н-распределением, для дискретных - видовым Н-распределением, в целом свертка рангового распределения в видовое для совокупности банков нецелесообразна по следующим причинам: 1) параметры, по которым строится распределение, являются непрерывными и не существует объективного решения задачи о величине интервала дискретизации параметра для формирования групп и каст видового распределения; 2) при свертке рангового распределения в видовое теряется информация о том, какие конкретно особи-банки попали в ноеву, а какие в саранчевые касты, что важно для дальнейших структурно-топологических исследований динамики структуры банковского бизнес-сообщества; 3) теоретически, понятие вид должно содержать кроме количественной и качественную характеристику, цего не происходит при переходе от рангового к видовому распределению описанным методом; 4) видовое распределение строится для ценоза, а выделенная совокупность банков может быть лишь условно названа ценозом, являясь популяцией бизнесценоза, хотя и применение ценологического метода правомерно, но в ранговом виде.

Видовые распределения банков по искусственно дискретизированному параметру может служить объективной системной оценкой  разнообразия по величине рассматриваемого параметра.

Так же видовое распределение имеет смысл использовать при исследовании распределения банков по городам России. В этом случае ценозом является система муниципальных образований (городов, других населенных пунктов), а банки в городе представляют популяцию вида банковской деятельности в конкретном городе и величина количества банков в городе является дискретной с качественной характеристикой в виде соответствующего параметра.

Таблица видового распределения сорставляется по форме: число строк (номер по порядку) в первом столбце равно числу каст; во втором столбце указывается численность вида (количество банков – особей); в третьем столбце – сколько раз встретился вид с такой численностью. Сумма по строкам третьего столбца дает число групп банков. Сумма по строкам произведений данных второго столбца на данные третьего дает общее количество групп банков ценоза.

Таблица 3.

Видовое распределение городов по количеству банков

k	i	w(i)	Город
1	1	139	139 городов по 1 банку
2	2	27	27 городов по 2 банка
3	3	13
4	4	11
5	5	14
6	6	5
7	7	2
8	8	4
9	9	4
10	10	1
11	11	1
12	12	1
13	14	3
14	15	1	Новосибирск
15	18	1	Ростов-на-Дону
16	21	1	Казань
17	24	1	Екатеринбург
18	28	1	Махачкала
19	44	1	Санкт-Петербург
20	643	1	Москва

 

Таблица видового распределения городов по количеству банков формализует многократно отмеченную эвристическую картину перекоса банковской системы еще по одному критерию: в г. Москве 643 банка, а на другом полюсе всего 139 городов в которых хотя бы по одному банку. Согласно ценологическому критерию должно быть не менее 600 городов хотябы с одним банком. Более чем в 4 раза перекос в концентрации в столице банков в количественном отношении. При том, что среднее количество банков в городе среди городов, имеющих банк, вообще составило 6 банков на город. Банковское сообщество не стремиться поднимать экономику и цивилизацию в регионах.

Проведены исследования с городами. В начале статистические данные были проранжированы по количеству банков в городе, а затем результат был отсортирован по суммарному капиталу каждого города из группы. Анализ показал следующее: ценологический закон соблюдается для городов с одинаковым количеством банков (рис. 4,5). Отсюда можно предположить, что данный закон будет также соблюдаться для округов, районов, регионов, то есть для выборки банков, представляющих бизнесценоз (территориально-административную единицу), по общим для них критериям в целом.

Выводы

1.      Отсутствие системного подхода к банковскому сообществу как сложной, диссипативной, динамической, самоорганизующейся системе ценологического типа является одной из важнейших причин периодической нестабильности и кризисов банковской системы, включая Россию.

2.      Показано, что структура банковского сообщества подчиняется объективной негауссовой закономерности, описываемой ранговым распределением с характеристическим показателем, устойчивым на выборках различных интервалов параметра и различных временных интервалах.

3.      Высокий коэффициент конкордации позволяет утверждать, что в случае игнорирования того факта, что совокупность банков обладает существенными ценологическими свойствами эволюции приводит к необъективной аналитике и прогнозам функционирования.

4.      Ценологический анализ и моделирование банковского бизнес-сообщества позволяет выявить объективные закономерности, использование которых повышает эффективность управления банками России на всех уровнях как устойчивой самоорганизующейся системы.

 

Список литературы:

1.      Б.И. Кудрин. Проблемы создания и управления ценозами искусственного происхождения // Кибернетические системы ценозов: синтез и управление. М., 1991. С. 8 – 9.

2.      А. Гончаров. Банковская «хирургия» способна на неожиданные результаты. // Экономика и жизнь, № 46, 1998 г., стр. 4.

3.      А. Мурачев, С. Фатеев. В поисках альтернативы. // Экономика и жизнь, № 4, 1998 г., стр.4

4.      А. Широкий. Региональный – значит, устойчивый. // Экономика и жизнь, № 43, 1998 г., стр. 5.

5.      В.В. Захаров.  России необходима  стабилизация  банковской системы. // Экономика и жизнь, № 35, 1997 г., стр. 4.

6.      Кудрин Б.И. Введение в технетику. 2-е изд., переработ. и доп. – Томск: Изд-во Томск. гос. Ун-та, 1993 г.

7.      Фуфаев В.В. Основы теории динамики структуры техноценозов // Математическое описание ценозов и закономерности технетики. Ценологические исследования. Вып.1. Абакан: Центр системных исследований. 1996. С. 156-193.

8.      Кудрин Б.И. Математика ценозов // Философские основания технетики. Вып. 19. Ценологические исследования. – М.: Центр системных исследований, 2002. С.

9.      Фуфаев В.В. Рангово-интервальный структурно-топологический анализ ценозов // Философские основания технетики. Вып. 19. Ценологические исследования. – М.: Центр системных исследований, 2002. С. 433-444.

10.  Артюшкин О.В., Швец С.В. Видовое и ранговое распределение банков по вкладам населения и предпрпиятий // Философские основания технетики. Вып. 19. Ценологические исследования. – М.: Центр системных исследований, 2002. С. 504-510.